Kurze Zusammenfassung
In diesem Video erklärt der Autor, Brendan, wie er über 9.000 Backtests verschiedener Handelsstrategien durchgeführt hat, um herauszufinden, welche tatsächlich funktionieren. Die Tests umfassten beliebte Strategien wie Trendfolge und Mean Reversion über verschiedene Vermögenswerte und einen Zeitraum von 15 Jahren. Er teilt die Ergebnisse dieser Tests sowie Methoden zur Replikation und zur Verbesserung eigener Handelsstrategien.
- Es wurden 9.000 Backtests über 30 Assets und 15 Jahre durchgeführt.
- Nur die Mean Reversion Strategien haben die rigorosen Tests überstanden.
Testübersicht [0:00]
Brendan beschreibt, wie er mit Claude eine umfassende Teststruktur zum Backtesten von Handelsstrategien aufgebaut hat. Er führte über 9.000 Backtests durch, um zu bestimmen, welche Strategien bei verschiedenen Marktbedingungen an verschiedenen Vermögenswerten über 15 Jahre hinweg einen Vorteil bieten. Die Tests beinhalteten große und liquide Assets wie Aktien, ETFs und Krypto-Währungen. Brendan erklärt zudem, dass die resultierenden Daten keine Finanzberatung darstellen und jeden Benutzer dazu anregen sollen, eigene Tests durchzuführen.
Methodik [2:32]
In diesem Kapitel erläutert Brendan die rigorose Methodik hinter den Backtests, einschließlich der Verwendung von Walk-Forward-Tests und der Anwendung von Filtern zur Vermeidung von Überanpassung. Er beschreibt die verschiedenen Filterkriterien, wie den Sharpe-Ratio-Filter, Drawdown-Filter und Tests auf Überanpassung, die halfen, die Anzahl strategischer Ansätze drastisch zu reduzieren. Am Ende blieben 524 Strategien übrig, die die strengen Kriterien erfüllten.
Was überlebt hat [9:23]
Brendan stellt fest, dass die Mean Reversion-Strategien die einzigen waren, die bei den Tests durchschnittlich erfolgreich waren, während andere Strategiefamilien wie Trendfolge und Momentum weniger konsistente Ergebnisse lieferten. Hier erläutert er, wie sich die verschiedenen Strategien in der Praxis über verschiedene Vermögenswerte hinweg auswirken und erwähnt, dass diese Strategien unter bestimmten Bedingungen funktionieren können, jedoch nicht in jeder Marktsituation zuverlässig sind.
Aufbau darauf [13:16]
In diesem Abschnitt bespricht Brendan, wie man auf den getesteten Strategien aufbauen kann, indem man komplexere Modelle entwickelt. Er erklärt die Wichtigkeit eines fundierten Risikomanagements und der Positionsgröße, sowie die Integration nicht korrelierter Signale in die Strategie. Brendan spricht auch über die Kategorisierung des Marktes, um Handelsstrategien situativ anzuwenden und erläutert, wie man mit Claude komplexe Systeme entwickeln kann, die an Marktregime angepasst sind.
Claude-Prompts [17:17]
Abschließend zeigt Brendan, wie man die Backtestingstruktur selbst erstellen kann, indem man verschiedene Prompts für Claude verwendet. Er teilt den Prozess in mehrere Schichten auf - von der Erstellung einer Daten- und Strategiebibliothek bis zur Durchführung von Robustheitsprüfungen. Brendan hebt hervor, dass durch die selbst entwickelte Testumgebung die Validierung der Strategien verbessert wird, was über die Möglichkeiten gängiger Plattformen hinausgeht.
